中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金

2019-04-20 來源:網絡整理|

核心提示:中國證券報基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:中國光大銀行股份有限公司報告送出日期:2019年04月19日§1重要提示■§2基金產品概況■§3主要財務指標和

金马国际博彩官网 www.rjnpw.icu   基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:中國光大銀行股份有限公司

  報告送出日期:2019年04月19日

  §1重要提示

  ■

  §2基金產品概況

  ■

  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  2、上述本基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,例如:基金的申購、贖回費等,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  3.2基金凈值表現

  3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,本基金本報告期內已完成建倉,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。

  §4管理人報告

  4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:(1)上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

 ?。?)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

  報告期內,,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項配套法規、基金合同和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3公平交易專項說明

  4.3.1公平交易制度的執行情況

  根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,本公司制定了《公平交易管理辦法》并嚴格執行,公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,在研究、決策、交易執行等各環節,通過制度、流程、技術手段等各方面措施確保了公平對待所管理的投資組合,保證公平交易原則的實現.

  本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發生不公平的交易事項。

  4.3.2異常交易行為的專項說明

  報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

  報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。

  4.4報告期內基金的投資策略和運作分析

  一季度經濟增長繼續放緩,貨幣政策保持寬松但資金價格波動加大,1月央行下調金融機構存款準備金率1個百分點。工業生產開局較弱,一方面反映需求較弱,另外也受春節因素影響。固定資產投資增速小幅回升至6.1%;地產投資超預期反彈,主要受益于施工走高,但領先指標承壓,銷售面積、開發資金增速下滑;制造業投資受需求下行影響見頂回落;基建投資增速回升,專項債提前發行,政策托底效果顯現。出口走弱,消費持平。金融數據方面,總體來看不弱,企業中長期貸款占比有所改善。一季度債券收益率震蕩下行。具體來看,利率債方面,1年國開下行20BP,10年國開下行6BP,國開債收益率曲線陡峭化下行;信用債方面,1年期下行40BP左右,3年期下行22BP左右,5年期產業債下行9BP左右,5年期城投債小幅上行。總體來說,中短久期品種表現好于長久期,中低等級表現好于高等級。

  組合以中高等級信用品種配置為主,一季度我們維持了較高的組合杠桿和適中的久期。

  4.5報告期內基金的業績表現

  截至報告期末中融聚明定期開放債券基金份額凈值為1.0188元,本報告期內,基金份額凈值增長率為1.82%,同期業績比較基準收益率為0.47%。

  §5投資組合報告

  5.1報告期末基金資產組合情況

  ■

  5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

  5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  本基金本報告期末未持有股票。

  5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  本基金本報告期末未持有股票。

  5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

  ■

  5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

  本基金本報告期末未持有貴金屬。

  5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

  本基金本報告期末未持有股指期貨。

  5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

  

  本基金本報告期末未持有國債期貨。

  5.11投資組合報告附注

  5.11.1報告期內基金投資的前十名證券除18晉商銀行、18九江銀行綠色金融01、18浙商銀行01、18中信銀行二級01外其他證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  山西銀監局2018年4月10日發布對晉商銀行股份有限公司的行政處罰(晉銀監罰決字〔2018〕4號);央行太原中心支行2018年12月17日發布對晉商銀行股份有限公司的行政處罰(并銀罰字〔2018〕第13號);央行南昌中心支行2018年9月28日發布對九江銀行股份有限公司的行政處罰(南銀罰字〔2018〕17號);九江銀監分局2018年10月29日發布對九江銀行股份有限公司的行政處罰(潯銀監罰決字〔2018〕18號);江西銀監局2018年11月20日發布對九江銀行股份有限公司的行政處罰(贛銀監罰決字〔2018〕34號);九江銀保監分局2019年2月20日發布對九江銀行股份有限公司的行政處罰(潯銀保監罰決字〔2019〕1號);銀保監會2018年12月7日發布對浙商銀行股份有限公司的行政處罰(銀保監銀罰決字〔2018〕11號);銀保監會2018年12月7日發布對中信銀行股份有限公司的行政處罰(銀保監銀罰決字〔2018〕14號)。

  前述發行主體受到的處罰未影響其正常業務運作,上述證券的投資決策程序符合相關法律法規和公司制度的規定。

  5.11.2基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。

  5.11.3其他資產構成

  ■

  5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

  5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  本基金本報告期末未持有股票。

  5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  申購含紅利再投、轉換入份額及金額,贖回含轉換出份額及金額。

  §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況

  7.1基金管理人持有本基金份額變動情況

  單位:份

  ■

  

  

  §8報告期末發起式基金發起資金持有份額情況

  ■

  §9影響投資者決策的其他重要信息

  9.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

  ■

  9.2影響投資者決策的其他重要信息

  本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。

  §10備查文件目錄

  10.1備查文件目錄

 ?。?)中國證監會準予中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金募集的文件

 ?。?)《中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》

 ?。?)《中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》

 ?。?)《中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議》

 ?。?)基金管理人業務資格批件、營業執照

 ?。?)基金托管人業務資格批件、營業執照

 ?。?)中國證監會要求的其他文件

  10.2存放地點

  基金管理人或基金托管人的辦公場所